Stendere la pasta sfoglia, spennellarla con l'uovo e ritagliare delle strisce larghe circa 2 centimetri. Avvolgere ogni striscia sugli appositi coni in acciaio per cannoncini, sovrapponendo leggermente la pasta ad ogni ogni giro. Spennellare ancora con un pochino di uovo ogni cannoncino e spolverizzarlo con lo zucchero e cuocere i cannoncini in forno a 200° per circa 20 minuti, o comunque fino a cottura, quando risultano ben dorati.
Sfornare quindi il "guscio" dei cannoncini, farli raffreddare e sfilarli dai coni.
Farcire con l'aiuto di un sac a poche i cannoncini con la crema pasticcera (volendo si possono farcire anche con la crema pasticcera al cioccolato) e servirli a temperatura ambiente.