Fate scaldare il latte in un pentolino sul fuoco con la buccia di limone.
Lavorate i tuorli con lo zucchero, poi incorporate anche la farina.
Aggiungete lentamente il latte caldo e rimettete sul fuoco, mescolando continuamente finchè la crema s'addenserà.
Tagliate la pasta sfoglia (rettangolare, a strisce (dal lato più lungo) di circa 2 cm e arrotolatela, sovrapponendola leggermente, sui cilindri metallici per cannoli, chiudendo bene un'estremità  sulla sfoglia. 
Disponete i cannoli su di una teglia ricoperta di carta forno, spennellateli con tuorlo d'uovo e cuoceteli in forno già caldo per circa 10° a 200°, poi abbassate il forno a 180° .