Per la pasta lavorare la farina a fontata con zucchero, olio e sale; quando questi ingredienti si sono ben amalgamati aggiungere a filo l'acqua tiepida e lavorare il composto fino a quando è ben compatto. Farlo poi riposare, dopo avergli dato la forma di un filoncino, per mezz'ora coperto con un canovaccio.
Nel frattempo preparare il ripieno: marinare fichi e prugne secche nel marsala tiepido per mezz'ora, quindi unire uno per volta gli altri ingredienti (mele pelate a cubetti, noci tritate, nocciole tostate e tritate grossolanamente, uvetta ammollata in acqua a temperatura ambiente, zucchero, la scorza grattugiata del limone, un pizzico di cannella e un pizzico di sale). Quando la pasta è pronta, stenderla molto sottile come per lo strudel, formando un grosso rettangolo, distribuire bene questo ripieno, quindi avvolgere la pasta su se stessa formando nuovamente un filoncino e chiudere a ciambella. Spennellare con del burro fuso.
Cuocere la rocciata in forno a 180° per circa 30 minuti. Infine farla raffreddare e volendo servirla cosparsa di zucchero a velo.