Preparate la sfoglia, impastando metà farina con acqua, un pizzico di sale e zucchero. Impastate l'altra metà con il burro. Fate riposare in frigo le sfoglie. Nel frattempo preparate la crema pasticcera, facendo bollire il latte con la scorza di limone. In una terrina lavorate, a crema le uova con lo zucchero, poi unite la farina. Aggiungete il preparato ottenuto al latte e fate cuocere, finchè la crema si addenserà. Fatela raffreddare. Nel frattempo tirate le sfoglie. Tirate un primo rettangolo con la sfoglia senza burro, poi un secondo con l'altra. Sovrapponete i due rettangoli, ripiegando un primo lato al centro e sovrapponendo il secondo. Stendere con il mattarello. Ripiegare l'impasto e far riposare in frigo. Ripetere questi giri altre 2 volte. Poi tirare la sfoglia in modo a ricavare tre rettangoli. Disporli su di una teglia, ricoperta di carta forno, spennellarli con acqua e spolverizzarli con zucchero. Cuocete la sfoglia in forno già caldo a 180° per circa mezz'ora. Sfornate e fate raffreddare. Disponete un primo rettangolo su di un piatto da portata o vassoio, ricopritelo con la crema pasticcera, sovrapponete il secondo rettangolo e ricopritelo con la panna montata. Chiudete con il terzo rettangolo. Spolverizzate la millefoglie con zucchero a velo vanigliato e servitela.