Lessare le cosce di gallina in abbondante acqua. Nel frattempo preparare un sughetto riunendo in un pentolino l'olio, la cipolla tritata, la polpa tritata del peperone e l'aglio, anch'esso tritato; quando questo inizia a soffriggere unire la passata di pomodoro e far cuocere coperto per circa 20 minuti.
Quando il pollo è cotto, eliminare le ossa e tagliarlo in pezzettini, unirlo al sugo, aggiungere il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e pepe.
A parte preparare la salsa: scaldare il brodo del pollo con il latte e il burro; quando bolle buttare in una volta sola la farina e lavorare fino a rendere il composto una palla. Farla raffreddare e aggiungere il tuorlo, amalgamarlo e poi unire in ultimo il pollo.
Formare con l'impasto delle palline e dare a queste una forma tipo coscia di pollo; passarle prima nelle uova sbattute e poi nel pangrattato. Friggere le coxinha nell'olio bollente, dopo aver infilato in ciascuna uno stuzzicadenti avvolto in un pezzo di carta stagnola.